微软亚洲研究院开放的金融市场的仿真预测系统– MarS

MarS代表的是什么？

MarketSim（市场仿真器）是由微软亚洲研究院开发的一款金融市场仿真实验平台，它依托于大规模市场模型LMM生成基础架构来仿真金融市场中的交易流与动态变化。此系统能够构建出高度真实的、交互式的及可控制的市场场景，适用于金融策略训练、风险评估管理、分析市场影响以及预测等多个应用场景，并且在这个过程中无需面对实际的资金风险。通过模拟技术，MarketSim允许用户在没有财务损失的风险下测试并改进他们的投资策略，同时也为金融市场研究和教育提供了强有力的工具支持。

MARS的核心作用

• 预报仪器根据最新的交易记录与限价委托单薄（LOB），创建未来可能发生的交易指令，以此来仿真市场的未来走向，并达成对市场走势精准预测的目标。
• 监测体系通过仿真各种未来的市场路径，可以发现那些目前难以察觉的风险点。比如，如果市场的波动性急剧减少，则可能是重要变动即将来临的一个信号，并能够为此类风险提供前期警示及加强管理措施。
• 数据分析系统MARS具备解答各类假设性问题的能力，并构建出实际情境的仿真模型。它能够分析大宗交易对市场的具体冲击，并通过对比现行市场效应计算方法与仿真的输出数据来发现优化空间，从而深化我们对市场波动的理解。
• 代理培训场景MARS凭借其真实的模拟特性和高度互动性，成为了培养强化学习算法模型的理想试验场，并且展现了它在研发及优化交易策略时，能够有效规避实际资金风险的优势。

MARS的核心技术机制

• 订购系列的模型构建运用因果变换器处理订单序列时，将每一个订单与其之前的限价单信息合并为一个单独的标签来编码。这种做法体现了市场的次序特征，并保证了每项交易在其更大的市场背景中所处的情境不被忽略。
• 构建订单系列的模型序列表述通过运用自回归转换模型来构建订单系列的数据模型，以识别出在特定时间段内（例如每分钟或是每小时）市场的规律性特征。
• 组合模型结合了订单序列与订单批序列的建模方法，实现了对单个订单细致入微的管理以及捕捉更大范围市场趋势的目标，从而提升了市场的模拟及预测效果。
• 精细化信号创建端口设计一种能够转换细节丰富指令的接口，该接口能将含糊不清的自然语言说明或常规设置转化为精确的操作代码串。这些操作码会引导复合型算法系统运行，并保证仿真过程贴近实际市场的运作方式，同时满足用户的特定情境需求。
• 仿真结算中心完成LMM的预训练之后，创建适用于市场仿真环境的虚拟交易流。在这个过程中，仿真的结算机构负责对接产生的各类指令并使之互动，进而为下一步产生新的指令提供了必要的数据支持（如股票限价单簿）。

  请注意，“LMM”在此上下文中可能指代特定的概念或缩写，请根据实际背景理解或调整表述以确保准确传达原意。

• 市场效应与调控讯号的均衡在创建订单批次时，我们依据两大准则来保证真实的仿真并达成MARS系统的三大特点：通过实际操作塑造未来的场景，并从中挑选出最合适的方案。

MARS项目的网址位置

• 官方网站项目的入口：火星-线性混合模型
• Git存储库：可在GitHub上找到微软的MarS项目页面，链接如下所示 https://github.com/microsoft/MarS/
• 关于arXiv的技术文章在该链接中展示的文档是来自ArXiv的一个研究论文PDF文件，具体位置为2409.07486。

MARS的使用情境

• 交易方案的检验与提升通过使用MARS来仿真各种市场环境，交易员可以在一个安全的环境下试验并改进他们的交易方案。
• 风险管控通过仿真市场的变动路径来辨识可能存在的市场风险，进而提升对风险的管控效能。
• 市场效应评估通过仿真大规模订单来分析其对市场的潜在影响，助力分析师与交易员更好地把握市场价格波动及市场态势。
• 展望市场走向依据过往的数据及现有的市场环境来预判市场的未来趋势。
• 遵守监管规定监管部门通过仿真市场的操作来监测诸如市场操控在内的不法交易活动，以发现任何异样的行为模式。